教师风采

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  • 朱福敏

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    现任职位:教授
    办公电话:26534450

个人简介

朱福敏,深圳大学经济学院教授(破格)、博士生导师、特聘研究员。西南财经大学技术经济及管理学博士、纽约州立大学石溪分校国家公派联合培养博士,深圳市孔雀计划海外高层次人才。现任经济学院副院长、中国数量经济学会数字经济研究会副会长,任中国优选法统筹法与经济数学研究会风险管理分会、中国系统工程学会金融系统工程专业委员会等多个全国一级学会分会理事。目前在相关领域已发表国内外权威期刊论文40余篇,包括《经济研究》《管理世界》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《中国管理科学》等中文期刊,以及IEEE Transactions、ABS三星等SCI/SSCI论文,其中中科院一区Top期刊6篇(含ESI前1%高被引),FMS中文T1顶级期刊论文15篇。主持国家省部级等课题10余项,包括国家自然科学基金3项(2016、2020、2024)、国家税务总局课题2项(2017、2018),2021年国家自然科学基金青年项目后期绩效评估中为“优秀”,是教育部学位中心2024“数字中国”主题案例首席专家;多次获中国金融专业学位中心优秀教学案例入库(2021、2022、2024)、全国研究生专业学位中心论文入库(2023);作为核心参与人获深圳市哲学社会科学成果奖一、二等奖(2018、2020);获广东省哲学社科学术成果奖一等奖(2024)。撰写多份我国经济形势与金融市场相关政策报告,分别获中办、中央部委及广东省省委全文采纳。

主要研究内容:(1)资产定价和风险管理领域,提出离散时间的动态跳扩散交互回馈结构模型,尝试深入捕捉金融市场价格波动和随机跳跃演变特征,提升资产定价精度和风险管理水平;(2)金融工程和金融科技领域,引入蒙特卡罗模拟技术、序贯贝叶斯学习、大语言模型和神经网络方法,系统解决状态空间复杂结构模型在金融应用过程中的参数学习、变量跟踪、风险识别和模型选择难题,为防范金融风险和研究衍生品定价提供参考。

研究领域

资产定价与风险管理

金融工程与金融科技

教育背景

2012-2014 纽约州立大学 石溪分校 国家公派联合培养博士

2011-2015 西南财经大学 管理学 博士

2004-2011 江西财经大学 金融学 硕士

2004-2008 江西财经大学 金融学 学士

职业经历

2024 - 至今 深圳大学 经济学院 教授、特聘研究员,副院长

2019 - 2024 深圳大学 经济学院 副教授,副院长

2016 - 2019 深圳大学 经济学院 金融系,兼学科秘书、副系主任

2015 - 2019 深圳大学 经济学院 金融系,讲师、助理教授

研究成果

一、部分教学科研获奖及政策报告采纳批示

2025,教育部学位中心2024年度“数字中国”主题案例立项,首席专家。

2024,第十届中国金融专业学位案例中心案例入库,案例负责人。

2023,第十六届中国大学生计算机设计大赛二等奖,第一指导老师。

2023,第九届中国金融专业学位中心学位论文入库,研究生导师。

2022,第八届中国金融专业学位案例中心案例入库,案例负责人。

2021,第七届中国金融专业学位案例中心优秀案例,案例负责人。

2023,广东省科技创新战略专项资金(大学生科技创新培育) 资助立项重点项目,第一指导老师。

2024,广东省第十届哲学社会科学优秀成果奖一等奖,主要合作者。

2020,深圳市第十届哲学社会科学优秀成果论文学术类一等奖,主要合作者。

2018,深圳市第九届哲学社会科学优秀成果学术论文类二等奖,主要合作者。

2023,深圳大学金融专硕(MF)课堂教学优秀老师。

2022,深圳大学硕士研究生学位论文优秀论文指导老师。

2025,反制裁应对方案,获中央部委全文采纳。

2024,资本市场报告,获中央部委全文采纳。

2024,钢贸行业报告,获省委、中办采纳。

2024,区域相关问题对策,获省委采纳。

二、部分主持参与教学科研项目

[1]国家自然科学基金面上项目(2024),72471152,基于状态空间迁移学习的股票市场跳跃传导与风险溢价研究,在研,主持;

[2]国家自然科学基金面上项目(2020),72071132,基于多元Hawkes跳跃互激发与波动率交叉回馈过程的期权定价研究,结题,主持;

[3]国家自然科学基金青年项目(2016),71601125,基于调和稳态Levy过程的跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价研究,主持,结项获“优秀”;

[4]国家税务总局政策法规司前沿课题(2018),SG18021-3,新时代金融开放背景下税收应对研究,2018/07-2019/11,结题,主持;

[5]国家税务总局政策法规司前沿课题(2017),SG17021-5,基金税收政策研究,2017/05-2018/06,结题,主持;

[6]中央高校基本科研培育项目,jbk1407164,无穷跳跃动态波动率模型期权定价与风险管理,2014/04-2015/03,结题,主持

[7]国家自然科学基金面上项目,72173089,外部冲击、金融内生性与系统性金融风险研究,2022-2025,核心参与;

[8]教育部人文社科青年项目,带跳跃的碳排放交易市场状态相依结构:基于高频数据的研究(16YJC790030),2017,核心参与;

[9]广东省哲学社会科学规划项目,历史与预期信息在指数期权定价中的应用研究(GD21CGL34),2021,核心参与;

[10]安徽省自然科学基金,基于高频数据的资本市场跳跃相依与极值风险模型构建及实证研究(1708085QG163),2016.12,核心参与;

[11]深圳大学创新研究项目,SZJR003,深度神经网络与序贯贝叶斯学习方法的资产定价研究,2021/06-2023/06,结题,主持;

[12]深圳大学人文社科青年扶持项目,16QNFC35,我国金融市场尾部风险度量研究,2016/10-2019/10,结题,主持;

三、主要学术期刊论文

[1]朱福敏,刘仪榕,郑尊信,刘小泉. 重大事件冲击下国际股票市场波动溢出与跳跃传导[J].管理科学学报, 2024,27(12):116-138.

[2]朱福敏,刘仪榕,郑尊信. 连续波动的累积变化是否触发随机跳跃?来自国际股票市场的证据[J].管理科学学报, 2023,26(07):54-75.

[3]吴恒煜,朱福敏,温金明. 带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价[J].管理科学学报, 2014,17(08):74-94.

[4]郑尊信,姜春艳,徐晓光,朱福敏. 货币政策、商品金融化与物价波动[J].经济研究, 2020,55(07):76-91.

[5]郑尊信,倪英照,朱福敏,徐晓光. 货币冲击、贸易融资套利与中国商品金融化[J].管理世界, 2018, 34(06):41-59.

[6]朱福敏,宋佳音,郑尊信.动态跳扩散双因子与长短期波动率:来自期权市场的证据[J].系统工程理论与实践, 2024,44(06):1913-1933.

[7]朱福敏,郑尊信,吴恒煜. 跳跃自激发与非对称交叉回馈机制下的期权定价研究[J].系统工程理论与实践, 2018, 38(01):1-15.

[8]尹亚华,吴恒煜,庞若宁,朱福敏. VIX期权定价—基于随机参数的仿射调和稳态模型[J].系统工程理论与实践, 2020,40(10):2530-2545.

[9]吴恒煜,朱福敏,温金明, Aaron KIM. 基于序贯贝叶斯参数学习的Levy动态波动率模型研究[J].系统工程理论与实践, 2017,37(03):556-569.

[10]吴恒煜,马俊伟,朱福敏,林漳希,基于Levy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究[J].系统工程理论与实践, 2014, 34(12):3009-3021.

[11]吴恒煜,朱福敏,胡根华,温金明基于参数学习的GARCH动态无穷活动率Levy过程的欧式期权定价,吴恒煜[J].系统工程理论与实践,2014,34(10):2465-2482.

[12]吴恒煜,朱福敏,温金明. 基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价[J].系统工程理论与实践,2013,33(11):2721-2733.

[13]尹亚华,吴恒煜,朱福敏.基于均值回复模型的VIX期权定价——源于日历时间与内在时间的视角[J].中国管理科学,2022,30(02):94-105.

[14]郑尊信,王华然,朱福敏.基于Levy-GARCH模型的上证50ETF市场跳跃行为与波动特征研究[J].中国管理科学, 2019,27(2):41-52.

[15]朱福敏,郑尊信,吴恒煜. 基于无穷跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价[J].系统工程学报,2017, 32(05):638-647.

[16]尹亚华,吴恒煜,朱福敏.基于调和稳态均值回复模型的VIX期权定价[J].系统工程学报, 2021, 36(05): 653-667.

[17]吴恒煜,朱福敏. GARCH驱动下历史滤波服从Levy过程的期权定价[J].系统工程学报,2012, 27(03):327-337.

[18]J Wen, H He, Z He, F Zhu*. A Pseudo-Inverse-Based Hard Thresholding Algorithm for Sparse Signal Recovery. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2023, 24(7):7621-7630.

[19]F Zhu, C Zhang, Z Zheng and S A Otaibi. Click Fraud Detection of Online Advertising-LSH Based Tensor Recovery Mechanism. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2022, 23(7): 9747-9754.

[20]F Zhu, C. Zhang, Z. Zheng and A. Farouk. Practical Network Coding Technologies and Softwarization in Wireless Networks. IEEE Internet of Things Journal, 2021, 8(7): 5211-5218.

[21]F Zhu, L Wang, J Wen, Z Zheng, Spectrum Analysis of Filtering Technologies in Management Networks and Wireless Systems, IEEE Network, 2019, 33(4): 42-47.

[22]J Wen, L He* and F Zhu*. Swarm Robotics Control and Communications: Imminent Challenges for Next Generation Smart, IEEE Communications Magazine, 2018, 56(7): 102-107.

[23]F Zhu, H Fan, Z Zheng*, The Disclosure Fog: Institutional Investors and Corporate Greenwashing, International Journal of Finance and Economics, 2025.1.

[24]Y Jiang; X Liu; Y Liu*; F Zhu; Bond return predictability: Macro-factors and machine learning methods, European Financial Management, 2024.30(5):2447-2942.

[25]Y Yin, F Zhu, Z Zheng*, Pricing VIX options based on mean-reverting models driven by information, The North American Journal of Economics and Finance,2024,74:102203

[26]Li, T., Kim, Y.S., Fan, Q., F Zhu*. Aumann–Serrano index of risk in portfolio optimization. Mathematical Methods of Operations Research, 2021, 94(2): 197-217.

[27]Zhu, F., Bianchi, M. L., Kim, Y. S., Fabozzi, F. J.*, & Wu, H. Learning for infinitely divisible GARCH models in option pricing. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 2021, 25(3): 35-62.

[28]H Yang, S Qu, F Zhu*, Z Zheng, Robust objectness tracking with weighted multiple instance learning algorithm, Neurocomputing, 2018, 288: 43-53.

[29]J Zhao, F Zhu*. A multi-depot vehicle-routing model for the explosive waste recycling, International Journal of Production Research, 2016, 54(2), 550–563.

[30]J Wen, D Li, F Zhu. Stable Recovery of Sparse Signals via Lp-Minimization, Applied and Computational Harmonic Analysis. 2015, 38(1), 161-176.

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